Есть десятки различных торговых инструментов, но для достижения успеха вы должны основывать свою стратегию на активах, которые движутся в одном направлении. При этом валюты, товары, индексы и акции, которые имеют корреляцию, движутся в одном направлении по определенной причине. Да, парный трейдинг может быть применен и на криптовалютном рынке, особенно между активами с высокой корреляцией, например, между различными токенами, связанными с одной технологией или платформой. Однако следует учитывать высокую волатильность и неопределенность рынка криптовалют, что делает его более рискованным. Прибыль от парного трейдинга зависит от множества факторов, включая волатильность выбранных активов, правильность прогнозирования их корреляции и временных рамок сделки.
- Если вы хотите определить импульс отношения, вы можете индикатор импульсов, например MACD.
- Хотя парный трейдинг считается менее рискованной стратегией по сравнению с направленными инвестициями, он все же сопряжен с определенными рисками.
- Кроме того, поскольку значение Беты не постоянно, периодически необходимо корректировать структуру портфеля, для поддержания его в рыночно-нейтральном состоянии2.
- Соотношение цен акций этих компаний исторически торгуется в диапазоне, но когда данное соотношение сдвигается от своего среднего, вы можете этим воспользоваться.
- Помимо этого, чтобы парная комбинация была эффективна, необходимо выровнять оба инструмента между собой, путем оптимизации размера позиции каждого из активов.
Основные советы по торговле парами
Хедж-фонды используют сложные математические модели и алгоритмы для выбора активов, подходящих для парного трейдинга. Процесс начинается с анализа исторической корреляции между различными парами активов. Обычно используются акции компаний из одного сектора или индустрии, так как они имеют схожие факторы риска. Дополнительно парный трейдинг позволяет эффективно использовать маржинальные средства, поскольку потенциальные убытки на одной из позиций компенсируются прибылью на другой. Это делает стратегию привлекательной для крупных институциональных инвесторов, таких как хедж-фонды. Если трейдер нашел связанные инструменты и вычислил размер лота для каждого, кажется, что он готов к торговле.
Эффективные стратегии выхода из акций
Исторически их акции показывают высокую степень корреляции. Если, например, акции PepsiCo начинают торговаться с премией по сравнению с Coca-Cola, трейдеры могут продать акции PepsiCo и купить Coca-Cola, ожидая, что цены вернутся к своему среднему значению. Парный трейдинг позволяет извлекать прибыль вне зависимости от направления движения рынка, так как прибыль формируется на разнице в цене между активами. Например, если стоимость акций компании A резко растет относительно компании B, трейдер может продать акции A и купить акции B, ожидая, что их цены вновь сойдутся. На Форексе для парной торговли нужно выбрать две похожие валютные пары.
В разрезе статистического арбитража главная задача состоит в создании рыночно-нейтрального портфеля. Для достижения эффекта нейтральности портфель должен состоять из высоко зависимых инструментов, грубо говоря, чтобы рост одного компенсировал падение другого. То есть, мы должны создать подобие замкнутой системы, где средства перераспределяются между инструментами портфеля. Парная торговля является частным случаем статистического арбитража и наиболее популярной стратегией подобного плана. Вы можете изменять масштаб, цветовую схему, прокручивать график назад, менять таймфрейм – в общем все то, что можно делать с обычным графиком валютной пары.
Парный трейдинг и опционы
При обратной корреляции графики торговых инструментов выглядят зеркально. Как и в любой стратегии торговли, управление рисками имеет решающее значение в торговле парами. Правильное определение размера позиции, установка стоп-ордеров и тщательное мониторинг корреляций между парными активами могут помочь смягчить потенциальные риски.
Управление рисками в торговле парами
- Торговля парами предоставляет дополнительный источник доходов, независимый от общих движений рынка, что снижает общую волатильность портфеля и улучшает отношение доходности к риску.
- И хотя позиция является рыночно-нейтральной, неожиданно вышедшие новости, влияющие на один из активов торгуемой пары, могут резко изменить скорость и направление движения спреда.
- Как эксперт в торговле парами, я лично испытал преимущества, которые может предложить эта стратегия.
- Итак, парный трейдинг – это финансовая стратегия, в основе которой лежит феномен корреляции акций, индексов и валютных пар.
- Рыночно-нейтральные стратегии не учитывают направление цены.
Самый популярный способ оценки взаимосвязи двух временных рядов – расчет корреляции Пирсона. Чем сильнее корреляция инструментов, тем больше вероятность их движения в едином направлении. Как зарабатывать независимо от направленности рынка с минимальным риском для депозита? Ответ кроется в использовании так называемых рыночно-нейтральных стратегиях. Но в отличие от классического арбитража, применение которого доступно лишь ограниченному числу лиц, статистический арбитраж, разновидностью которого является парный трейдинг, доступен абсолютно всем трейдерам. Поскольку все валютные пары взаимосвязаны между собой фундаментальными факторами, то можно найти достаточно много примеров корреляции валютных пар.
При сравнении графиков, даже визуально можно определить, что активы движутся синхронно. Существует несколько программ для парного трейдинга, которые фокусируются на ETF и акциях. Эти программные пакеты помогут вам найти пары активов с высокой степенью корреляции и обеспечат модуль бэк-тестирования, который покажет вам проследить ваши торговые стратегии в течение ряда лет. Одним из главных преимуществ данного программного обеспечения для парной торговли является то, что оно может помочь вам находить, тестировать и отслеживать пары.
Пример торговли
Бэктестинг включает анализ исторических данных с помощью выбранной стратегии для оценки ее производительности в различных рыночных условиях. Этот процесс позволяет усовершенствовать вашу стратегию, выявить потенциальные недостатки и укрепить уверенность в вашем подходе. Торговля парами может служить эффективным инструментом в диверсификации портфеля. Включая некоррелированные стратегии, такие как торговля парами, в ваш инвестиционный портфель, вы можете снизить общую волатильность портфеля и потенциально улучшить скорректированные по риску доходы. Торговля парами обеспечивает дополнительный источник альфы, dukascopy обзор независимо от движений на более широком рынке.
В итоге, для нас абсолютно неважно в каком направлении пойдет отдельный инструмент. Для нас важно, чтобы они сошлись, то есть их спред вернулся к нулю. В этот момент мы фиксируем прибыль, равную размеру расхождения.
Так, зависимый актив будет изменяться в цене с определенным опозданием и “подтягиваться” к другому. Парный трейдинг – одна из самых безопасных и относительно легких стратегий торговли на Форекс. Изначально ее создание приписывают математикам компании Morgan Stanley. Отсюда следует, что идея парного трейдинга заключается в поиске взаимозависимых активов, по которым периодически возникает нарушение данной зависимости, но эта взаимосвязь нисходящий клин рано или поздно восстанавливается. Для определения подходящих пар анализируйте исторические данные и ищите активы с сильной корреляцией.
Конечно, это не означает, будто парный трейдинг это панацея от убытков, якобы здесь все очень просто и легко, нет! Но шансов не уйти в минус здесь гораздо больше, чем при линейном трейдинге. За базовый актив примем нефть, которая бывает разных сортов, например, сорта Brent и сорта Light Sweet. Обе марки имеют одинаковую основу – нефть, однако различаются качеством и свойствами.
Теперь Вы знаете, как использовать стратегию парного трейдинга на рынке форекс. Принимайте взвешенные решения, пользуйтесь индикаторами и читайте наш блог, чтобы узнавать больше об эффективных стратегиях и принципах торговли. Одновременно открываются разнонаправленные рыночные сделки. Торговля парами — это стратегия рыночной нейтральности, которая включает в себя открытие длинных и коротких позиций по двум связанным активам с целью получения прибыли от их сближения в цене. Парный трейдинг может быть ценным дополнением к любому диверсифицированному портфелю.
Если трейдер считает, что актив будет расти, он открывает лонг. Давайте рассмотрим несколько примеров использования парной торговли на различных рынках. Во-первых, нам нужно отобразить выбранные курсы форекс forexwiki в городе риддер инструменты на графике. Для этого в платформе MetaTrader вам потребуется найти и установить специальные скрипты и индикаторы. Но даже для этого можно просто использовать специализированные интернет-ресурсы, например, TradingView.